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Abbildung von Credit Default Swaps nach HGB und IFRS formatIsbn:Softcover - 9783640551286 Er basiert auf der Diskontierung

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Er basiert auf der Diskontierung der zukünftigen Cash-flows und der Einbeziehung der Parameter Zeit und Risiko (durch den WACC) und stellt somit ein Hilfsmittel zur Unternehmens- und zur Strategiebewertung einzelner Geschäftsbereiche dar

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Abbildung von Credit Default Swaps nach HGB und IFRS formatIsbn:Softcover - 9783640551286 Er basiert auf der DiskontierungStudienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,0, Christian Albrechts Universitt Kiel (Institut fr Rechnungslegung und Wirtschaftsprfung), Veranstaltung: Seminar der speziellen Betriebswirtschaftslehre, Sprache: Deutsch, Abstract: Kreditderivate bertragen Risiken gegen Entgelt und verbessern durch eine breitere Verteilung die Fhigkeit des Finanzsystems, Schocks zu absorbieren. Credit Default Swaps

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